CQF의 고급 선택 과목은 무엇입니까? 첨부된 강좌 소개

CQF의 고급 선택 과정에는 알고리즘 거래, 고급 계산 방법, 고급 위험 관리, 고급 변동성 모델, Python 기반 기계 학습, 고급 포트폴리오 관리, 상대방 위험 모델 및 정량화 행동 경제학, 정량적 금융이 포함됩니다. R 언어, 위험 예산 책정, 금융 기술, C++ 프로그래밍을 기반으로 한 분석입니다.

전체 CQF 프로그램에는 주로 핵심 과정과 고급 선택 과정이 포함됩니다. 핵심 과정은 Model6 모듈을 공부한 후 위의 12개 고급 선택 과정도 있습니다. 최종 프로젝트의 여러 시험 주제는 대부분 고급 선택 주제에 속하므로 고급 선택 과목의 내용은 CQF 최종 프로젝트 시험 주제와 관련이 있습니다. 자신이 잘하는 주제를 선택하고 관련 주제를 선택해 고급선택과목에서 공부하면 일석이조입니다.

CQF 고급선택과목 강좌소개

CQF 고급선택과목 강좌소개는 다음과 같습니다.

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알고리즘의 사용은 매수 측과 매도 측 모두에서 사용하는 현대 금융 시장의 중요한 요소가 되었습니다. 이 선택과목에서는 해당 분야에서 일하는 정량적 전문가가 사용하는 기술을 검토합니다.

알고리즘 트레이딩이란 무엇인가

데이터 준비;백테스팅,결과 분석 및 최적화

자신만의 알고리즘 구축

대체 접근 방식:ParistradingOptions;NewAnalytics

알고리즘 트레이딩 경력

AcareerinAlgorithmictrading

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2. 고급 계산 방법

OneKeyskillForanewhoWithInquananceISHOWTECHNOLVECOMPLEXMATH EmaticalPropms.thiselectiveWillllokintoadVancedComputationalTeChniqueSForsolvingAmplementingMathinaNENDSUCCINDMANER, EnsgingThatttor IGHT TECHNIQUESAREUSEDFORTHERIGHTPLOBLEMS

핵심 기술을 사용하는 방법 양적 금융 업무에 종사하는 사람이라면 핵심 기술을 어떻게 활용할 수 있습니까? 기술은 복잡한 수학적 문제를 해결합니다. 이 선택과목에서는 효율적이고 간결한 방식으로 수학을 해결하고 구현하는 고급 계산 기술을 검토하여 올바른 문제에 올바른 기술이 사용되도록 보장합니다.

유한차분법(대수적 접근)과 BVP에의 적용

근 찾기

보간

수치 적분

고급 위험 관리 )

이 선택 과목에서는 정량적 위험 관리의 최신 개발 사항을 살펴보겠습니다. 이 선택 과목에서는 정량적 위험 관리 개발의 최신 개발 사항을 살펴보겠습니다. 우리는 은행 부문(예상 부족액)과 새로운 바젤 규제 프레임워크(거래 장부에 대한 기본 검토, 새로운 최소 금액, 시장 위험 자본)에서 시장 위험이 어떻게 생각되고 측정되는지에 대한 패러다임을 출발점으로 삼습니다.

시장 위험 관리 및 측정에 대한 새로운 개발 검토

이론의 극값(EVT) 사용 탐색

공동 자동 차별화 탐색

4. 고급 변동성 모델링(AdvancedVolatilityModeling)

변동성 변동성을 모델링할 수 있는 능력은 모든 수량 모델의 ​​핵심 요소입니다. 이 선택 과목에서는 업계 전반에서 변동성을 모델링하는 데 사용되는 일반적인 기술을 살펴봅니다. 이 선택과목에서는 산업 전반의 변동성을 모델링하는 데 사용되는 일반적인 기술을 검토합니다. 확률론적 변동성 문제를 해결하기 위한 수학적 및 수치적 방법을 제공합니다.

푸리에 변환

FunctionsofaComplexVariable

확률적 변동성

JumpDiffusion

Python을 사용한 기계 학습

이 선택과목은 금융에 Python을 적용한 머신러닝과 딥러닝에 중점을 둡니다. 우리는 오픈 소스 데이터에서 금융 데이터를 검색하는 기술에 중점을 둘 것입니다.

선형OLS회귀를 사용하여 금융 가격 예측

수익률

Python을 사용한 기계 학습을 위해 scikit-learn 사용

MonteCarlosimulation을 통한 미국식 옵션 가격 책정에 적용

분류 문제에 로지스틱 회귀 적용

분류 문제로 주식 시장 수익 예측

Python과 함께 딥러닝을 위한 Tensor Flow 사용

주식시장 수익 예측을 위한 딥러닝 사용

6. 고급 포트폴리오 관리(고급 포트폴리오 관리)

오늘날 금융 시장에서는 정량적 금융이 더욱 중요해지고 있으며, 많은 매수측 기업이 비즈니스를 개선하기 위해 정량적 기술을 사용하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 구매자 측에서 사용하는 최신 기술을 선별적으로 조사합니다.

오늘날 금융 시장에서 정량적 금융이 점점 더 중요해짐에 따라 많은 매수측 회사에서는 수익을 개선하고 고객 자본을 보다 효율적으로 관리하기 위해 정량적 기술을 사용하고 있습니다. 이 선택 과목에서는 구매자가 이러한 목표를 달성하기 위해 사용하는 최신 기술을 검토합니다.

확률적 제어를 사용하여 동적 포트폴리오 최적화 수행

필요한 매개변수를 결정하기 위해 필터링을 사용하여 보기와 시장 데이터 결합

행동 편향의 중요성을 이해하고 이를 해결할 수 있음

구현 문제 이해

포트폴리오 위험 관리에 대한 새로운 통찰력 개발

7 ,상대방 신용 위험 모델링

글로벌 금융 위기 이후 거래상대방 신용 위험 및 기타 관련 위험이 훨씬 더 많이 알려지고 가격 결정 및 모델링 단계에서 고려해야 합니다. 이 선택 항목은 거래상대방과 관련된 모든 위험과 해당 위험이 모든 모델링 프레임워크에 포함되는 방식을 검토합니다.

글로벌 금융 위기 이후, 거래상대방 신용 위험 및 기타 관련 위험은 가격 책정 및 평가 과정에서 고려해야 할 필요성이 더욱 분명해집니다. 모델링 단계. 이 선택 과목은 거래상대방과 관련된 모든 위험과 이러한 위험이 모델링 프레임워크에 포함되는 방법을 소개합니다.

CreditRisktoCreditDerivatives

CounterpartyCreditRisk:CVA,DVA,FVA

InterestRatesforCounterpartyRisk_dynamicmodelsandmodeling

InterestRateSwapCVAandimplementationofdynamicmodel

8. (Quants를 위한 행동 금융)

행동 금융과 인간 심리학이 어떻게 세계에 대한 우리의 인식에 영향을 미치고, 우리의 정량적 모델에 영향을 미치고, 우리의 재정적 결정을 이끌어내는지 인간의 심리학이 어떻게 세상에 대한 우리의 인식에 영향을 미치고, 우리의 정량적 모델에 영향을 미치며, 우리의 재정적 결정을 주도하는지 알아봅니다. 이 선택 과목은 참가자들에게 주요 심리적 함정을 식별하고 수학적 기술을 사용하여 이러한 함정을 해결하고 더 나은 금융 모델을 구축할 수 있는 도구를 제공합니다.

System1VsSystem2

행동 편향; 프레이밍 효과 및 그룹 프로세스

손실 버전 대 위험 버전

선형성 및 비선형성

9. R 언어 기반의 정량적 재무 분석(RforQuantFinance)은 정량적 금융 및 데이터 분석 애플리케이션을 작성하는 데 이상적인 환경을 제공합니다.

RandRStudio 소개

패키지 탐색 및 이해

데이터 구조 및 데이터 유형 이해

플롯 차트, 데이터 파일 읽기 및 쓰기

직접 스크립트 및 코드 작성

10 , 위험 예산 책정(Risk Budgeting)

고전적인(Markowitz) 접근 방식의 위험-수익 최적화 문제를 해결하는 대신 위험 예산 책정은 위험과 그 한계(예산)에 중점을 둡니다. 한도(예산). 이 선택 과목은 위험 예산 책정의 정량적 측면과 이것이 포트폴리오 관리에 적용되는 방법에 중점을 둡니다.

포트폴리오 구성 및 측정

리스크 포트폴리오 관리의 가치

리스크 예산 책정 이론

리스크 예산 책정 실무

금융 기술(핀테크)

핀테크라고도 알려진 금융 기술은 금융 서비스를 보다 효율적으로 만들기 위해 기술을 사용하는 기업으로 구성된 경제 산업입니다. 이 선택 과목은 핀테크 혁명이 가져온 변화, 혁신 및 기회에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

핀테크의 역사

Fintech_FinancialServicesValueChain

FinTechHubs

Technology_Blockchain; BigData102

FintechSolutions

핀테크의 미래

12. C++ 프로그래밍(C++)

키보드를 통한 간단한 입력 및 화면 출력의 기본부터 시작하여 이 선택 과목은 다양한 주제를 거쳐 마무리됩니다. 간단한 OOP로.

C++ 기본 지식을 배우기 위한 간단한 키보드 입력과 화면 출력으로 시작하여 이 선택과목은 많은 주제를 다루며 C++의 객체지향 프로그래밍의 간단한 예제로 끝납니다.

C++Environment_FirstProgram 시작하기;DataTypes;SimpleDebugging

Control FlowandFormatting_DecisionMaking;FileManagement;FormattingOutput

Functions_WritingUserDefinedFunctions;HeadersandSourceFiles

OOP_SimpleClassesandObjects 소개

배열과 문자열