상업 은행의 운영 위험을 처리하는 방법

상업은행은 경영에서 여러 가지 위험에 직면해 있다. 상업 은행의 운영에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인에 따라 상업 은행의 운영 위험은 내부 위험과 외부 위험으로 나눌 수 있습니다. (a) 상업은행 경영활동의 내부 위험 1 유동성 위험이란 은행이 채무를 상환하지 못하거나 임시 예금 인출 요구를 충족시키지 못해 신용손실, 경제손실, 심지어 도산 가능성을 말한다. 고객의 유동성 수요는 주로 예금자의 예금과 대출자의 융자 대출 수요로 나타난다. 미래의 예금 대출에 대한 고객의 수요는 예측할 수 없기 때문에 은행이 즉시 지급할 수 있는 현금이 지급 수요를 충족시키기에 충분하지 않을 수 있습니다. 이때 유동성 위험이 나타나고, 심각한 유동성 위험은 은행의 파산을 초래할 수 있다. 2 자본 위험 자본 위험은 은행 자산의 품질이 좋지 않거나 은행 운영의 전반적인 위험으로, 은행 자본이 적고, 금융관리당국이나 바젤 협약에 명시된 자본과 가중 위험 자산의 비율에 미치지 못하는 위험입니다. 자본은 위험을 막는 마지막 방어선이다. 은행의 각종 자산 손실과 표외 업무 손실은 은행 자본에서 계산한 부실 준비와 기타 준비에서 반제해야 한다. 은행이 표외 업무에서 대량의 부실 채권이나 큰 손실을 입었을 때 (예: 보증인이 위약한 파생품 거래에서 대량의 손실이 발생하는 등). ), 은행 자산의 시장 가치는 은행 부채의 시장 가치보다 낮을 수 있습니다. 즉, 은행 자금은 빚을 갚지 않습니다. 손실을 보충하거나 상쇄하기에 충분한 자본이 없으면 은행은 파산을 선언해야합니다. 3 위험 관리 위험 관리는 관리자의 자질, 능력 등으로 인한 위험으로, 세 가지로 나뉜다. 하나는 전략적 위험이다. 전략적 위험은 은행의 고위 경영진이 자신의 자질 (관리 능력, 경험, 통찰력) 등으로 인해 은행의 미래 발전을 위해 중대한 결정을 내릴 때 편차나 실수로 인한 위험이다. 둘째, 조직 위험. 조직 위험은 은행 관리자 조직 관리 수준이 낮아 발생하는 위험입니다. 이러한 위험은 주로 은행 조직 관리가 혼란스럽고 인원이 비대하다는 것을 보여준다. 인원의 배치, 일의 연결, 모두 합리적인 안배가 부족하다. 관리자는 각 부서, 각 부서 간부 및 직원의 적극성을 충분히 동원하지 못했다. 산하 부서가 각 업무나 업무를 효과적으로 전개하여 은행 업무와 업무에 불리한 영향이나 손실을 가져올 수 없다. 세 번째는 능력 위험입니다. 능력 위험은 은행 관리자가 은행을 관리할 지식과 능력이 부족하여 발생하는 위험입니다. 4 운영 위험 운영 위험은 은행이 운영 과정에서 기술 장비 문제나 운영자, 관리자의 실수 또는 범죄로 인해 발생하는 위험입니다. 주로 세 가지로 나뉜다: 하나는 청산 위험이다. 청산 위험은 은행이 고객을 대신하여 자금을 이체하고 자신의 대외 결제 청산으로 인한 손실 가능성을 말한다. 두 번째는 기술적 위험입니다. 기술 위험은 두 가지 범주로 나뉩니다. 하나는 기술 진보 조건 하에서 기존 은행 서비스 시스템이 기술 설비가 낡아서 효과적으로 작동하지 못할 위험입니다. 또 다른 하나는 컴퓨터가 광범위하게 응용되는 조건 하에서 기술 발전의 오류를 효과적으로 감독하지 못하고 예방할 수 없는 위험이다. 세 번째는 범죄 위험입니다. 범죄 위험은 은행 경영 과정에서 범죄 행위로 인한 위험을 가리킨다. 주로 내부 범죄와 외부 범죄, 내외결탁범죄의 세 가지 주요 범주로 나타난다. 5 도덕적 위험 도덕적 위험이란 경영자나 시장 거래에 참여하는 사람들이 더 많은 이익을 얻기 위해 손해를 봐도 위험한 결정을 내리는 경향이 있다는 뜻입니다. (2) 상업은행 경영 활동의 외부 위험이라고 하는 외부 위험은 상업은행 외부 경제 요인의 변화로 인한 위험을 가리킨다. 은행의 경우 외부 환경 위험은 통제할 수 없는 위험이며 1 법적 위험 범주로 나눌 수 있습니다. 법적 위험은 선진국에서 주로 입법 위험으로 나타난다. 입법 위험은 법률 조항의 변화로 인한 은행 경영 위험을 말하며, 우리나라 상업은행에게는 법적 위험이다. 주로 법제 환경이 불건전하다는 것을 나타낸다. 은행 경영과 직간접적으로 관련된 법률은 불완전하고, 상세하지 않고, 배합되지 않는다. 일부 법률은 관련 정책 법규와 상충된다. 법이 따르지 않고, 법이 따르지 않고, 법이 따르지 않는 현상이 대량으로 존재한다. 법률 자체가 불완전하고 법률 환경이 건전하지 않아 은행의 채권이 법률의 효과적인 보호를 받지 못하게 되었다. 2 제도 위험 제도 위험은 정부가 관리 행위와 법규를 바꿔 은행을 상대적으로 불리한 경쟁 위치에 놓을 위험을 말한다. 우리나라 상업은행에 있어서 제도 위험은 정책 개입의 위험으로 더 많이 나타난다. 3 경제 위험 경제 위험은 한 국가의 경제 운영주기와 구조변화가 은행에 미치는 악영향을 가리킨다. 국내에서 많은 기업 대출자들은 오랫동안 계획경제의 관리 모델에 익숙해져 산업구조의 조정에 적응할 수 없고, 산업구조조정에서 시장 수요에 따라 제품의 과학기술 함량을 제때 조정, 업그레이드, 제고하는 데 능숙하지 못하다. 제품이 시장 수요를 충족시키지 못하게 하고, 대량의 잔고가 은행 대출 원금이자를 상환할 수 없다. 4 경쟁위험경쟁위험이란 상업은행이나 비은행금융기관과 비금융산업기관 간의 경쟁참여은행서비스경쟁으로 은행고객 손실, 예금차익이 좁혀지고 투자수익률이 낮아져 은행총위험을 높이고 은행총수익가능성을 낮추는 것을 말한다. 5 신용 위험 신용 위험은 광의와 협의로 나눌 수 있다. 넓은 의미의 신용 위험은 고객의 위약 (부정직) 으로 인한 모든 위험 (예: 자산 업무에서 대출자가 제때에 원금을 갚지 못해 발생하는 자산 품질 저하) 을 말합니다. 부채 업무 대량의 예금자들이 앞당겨 돈을 인출하여 착탈을 형성하여 지불난을 가중시킨다. 거래 상대가 대외업무에서 위약으로 인한 우발 부채를 표내 부채로 전환하는 등. 좁은 신용위험은 신용위험을 가리킨다. 6 금리 위험 이자율 위험은 시장 금리의 예상치 못한 변화가 은행의 수익성과 은행 자본의 시장 가치에 악영향을 미칠 가능성을 말한다. 은행의 자산부채 기간 구조가 다르기 때문에 변동금리와 고정금리의 자산부채 차이도 다르기 때문에 시장금리 변동이 은행마다 미치는 영향은 매우 다르다. 일부 은행들은 금리 변화로 수입을 늘리고 지출을 줄일 것이다. 일부 은행들은 금리 변화로 수입을 줄이고 지출을 늘릴 것이다. 7 환율 위험 환율 위험은 시장 환율의 예상치 못한 변동이 은행 수익성과 은행 자본 시가에 미치는 영향입니다. 환율의 변화는 수출입 무역의 변화, 자본 흐름, 특히 단기 핫돈의 영향, 금리의 변화, 중대한 국제정책, 경제, 군사사건이 환율 변동을 일으킬 수 있다는 여러 요인의 영향을 받는다. 각 은행마다 외화로 표시된 자산 부채 금액이 다르기 때문에 외환 거래의 미평창 위치가 다르고 환율 변동이 은행마다 미치는 영향도 다르다. 8. 자연위험 자연위험은 자연재해와 사고가 상업은행 경영에 미치는 영향을 말한다. 상업 은행 경영에서 중요한 역할을 하는 핵심 인력의 건강 상태 상업은행 업무와 밀접한 관련이 있는 우편, 교통, 통신 등 공공시스템의 사고. 둘째, 상업 은행의 운영 위험을 통제하는 방법 효과적인 위험 예방 및 관리 메커니즘을 수립하기 위해서는 먼저 고급 은행 위험 관리 개념을 수립해야합니다. 위험 관리의 임무는 비즈니스 프로세스의 위험 지점을 파악하고, 비즈니스의 위험 정도를 측정하고, 위험을 극복하면서 위험 관리의 이점을 창출하는 것입니다. 둘째, 포괄적 인 위험 관리 방법을 수립하고 신용 위험, 시장 위험 및 기타 다양한 위험, 이러한 위험을 포함한 다양한 금융 자산 및 기타 자산 포트폴리오, 이러한 위험을 담당하는 다양한 비즈니스 단위를 통합 시스템에 통합해야 합니다. 일관된 기준에 따라 다양한 유형의 위험을 측정하고 합계하며, 각 비즈니스 관련성에 따라 위험을 통제하고 관리합니다. 셋째, 위험 관리 시스템을 개선하십시오. 세 가지 수준에서 조정해야 합니다. (1) 상업은행 지분 구조의 변화에 적응하기 위해 이사회 관리 하에 리스크 관리 조직 구조를 점진적으로 구축해야 합니다. (2) 위험 관리 구현 차원에서 행정화 관리 모델을 바꾸고, 위험 관리의 수평 확장과 수직 관리를 점진적으로 실현하고, 매트릭스 관리를 기반으로 관리 프로세스의 평면화를 달성해야 합니다. (3) 상업은행의 전통적인 내부 관리 모델을 바꾸고, 업무 프로세스 중심의 관리 체계를 실현하며, 전략적 운영 단위 중심의 위험 관리 체계를 지속적으로 탐구하다. 비즈니스 부서에 별도의 위험 관리 부서를 점진적으로 구축하고 위험 관리 부서를 통해 부서 간에 위험 관리 정책을 전달 및 시행하여 비즈니스 위험 소스에서 효과적으로 통제할 수 있도록 해야 합니다. (윌리엄 셰익스피어, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리) 마지막으로 위험 관리 기술을 높여야 한다. 내부 등급법 및 포트폴리오 관리와 같은 고급 위험 측정 및 관리 기술을 사용합니다. 구체적인 위험 관리는 다음과 같은 측면에서 시작해야 합니다. 1 국제 선진 기술과 경험을 활용하여 가능한 한 빨리 국제 표준에 부합하는 은행 신용 내부 등급 체계와 위험 모델을 수립해야 합니다. 정량화 방법을 사용하여 위험을 정확하게 가격을 책정하면 자산 업무의 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 자산의 다양한 위험 범주에 따라 서로 다른 자산 가격을 설정할 수 있어 신용 위험을 줄일 수 있을 뿐 아니라 제품 차별화를 통해 은행 이익을 높이고 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 내부 통제 메커니즘과 인센티브 메커니즘을 확립하고, 대출과 같은 자산 업무를 엄격히 통제하고, 대출 후 책임제 시행, 대출 분리 등과 같은 책임과 수익의 관계를 명확히 한다. 과학 기술 정보 수단을 최대한 활용하고, 가능한 한 빨리 신용 위험 모니터링 정보 시스템을 구축 및 개선하고, 기본 고객 데이터베이스를 구축하고, 고객 추적 시스템을 개발하여 신용 위험의 동적 관리를 실현합니다. 자산 투자 방안의 기회 비용을 비교함으로써 최적의 자산 구성 효과를 얻을 수 있는 시기적절한 탈퇴 전략을 선택합니다. 신흥 도구와 기술을 이용하여 신용 위험을 줄이고 통제하여 과학적 성과 평가 체계를 세우다. 대출 증권화 및 신용 파생물은 주로 채권 조기 회수, 신용 위험 이전, 성과 평가 시스템 구축, 위험 포트폴리오 관리에 사용됩니다. ② 완벽한 내부 위험 관리 메커니즘을 수립한다. 리스크 관리 메커니즘의 완벽함은 주로 자금 관리 제도를 혁신하고, 국유상업은행이 오랫동안 시행해 온' 차액' 관리 모델을 바꾸고, 자금 집중 통일관리를 실시하는 것이다. 기층은행의 모든 자금원은 전액 관리은행 재무부서에 예금되고, 기층은행의 모든 자금은 관리은행이 통일적으로 조달한다. 자금의 집중을 통해 통합 자금 관리 및 운영 플랫폼을 구축하여 유동성, 이자율 위험 관리 및 신용 위험 관리의 적절한 분리를 실현하고 위험 관리의 효율성과 수준을 높입니다. 자금의 중앙 집중식 관리 후, 모든 종류의 자금의 배분권은 상위 라인에 집중되고, 자금 배분 과정에서 완전한 경제 금융 정보 네트워크 시스템 및 위험 모니터링 경보 시스템을 구축하고, 다양한 위험의 양적 분석을 강화하고, 기간 구조의 비율에 초점을 맞추고, 금리와 유동성 위험을 예방한다. 동시에 신중한 회계 원칙을 관철하고, 자체 자본을 지속적으로 보완하며, 유동성 위험과 금리 위험을 막을 수 있는 능력을 강화한다. ③ 독립적 인 내부 위험 관리 시스템을 개선한다. 각 상업은행은 전문 금리 위험 감독 통제 부서를 설립하여 은행 이사회 또는 행장에게 직접 책임을 지고, 명확한 금리 위험 관리 및 모니터링 절차를 제정하고, 금리 승인 권한과 책임을 나누었다. 내외금리를 합리적으로 확정하다. 내부 이자율은 은행 내부 자금 회계에 사용되는 이자율입니다. 시장 변화를 반영하고 각 부서의 이익을 고려한 내부 금리를 파악함으로써 자금을 고수익, 저위험 프로젝트에 집중시켜 전반적인 위험을 줄이고 전 행전략 발전 의도를 실현하도록 유도한다. 다른 부서와 협력하여 안전과 효율성에 기반한 외부 금리 결정 체계를 세우다. ④ 상업 은행 제품을 혁신하고 위험을 통제하십시오. 제품 혁신에는 여전히 체제와 규제에 장애가 있지만, 점진적인 전략을 취할 수 있다. 첫째, 국내 금융 시장의 발전 추세에 따라 파생 상품의 기초 준비를 잘 해야 한다. 기본 데이터 수집, 모델링, 모델 검증 및 수정 포함 외화 파생품 시장에 대한 이해에 따르면 장기 금리 계약 (FRA), 금리 교환 (IRS), 금리 옵션 등 파생품, 이러한 기초파생품을 기반으로 한 구조제품의 포트폴리오를 연구하여 상업은행의 미래 위험관리를 위한 기초작업을 하고 있다. 둘째, 자발적으로 부채를 부담하거나 자산 유동성을 높이는 제품을 개발하고 사용하여 2 차 채권 발행과 같은 자산 부채 포트폴리오를 개선합니다. 서로 다른 시장을 연결하는 제품을 만들어 예금을 채권 시장과 연결하고, 예금을 화폐시장 수익과 연결시켜 통화시장 기금, 구조예금 등과 같은 것이다. 정책 완화, 시장이 점차 완비된 후 장기 금리 계약, 금리 교환, 금리 옵션, 채권 지수 옵션 등을 내놓는다. 금리 시장화 조건 하에서 자금 거래, 특히 파생 금융 상품의 거래를 연구함으로써 전행의 위험 노출을 없애고 금리 위험을 예방하고 해소할 수 있다. ⑤ 내부 바람 통제 문화 구축. 운영 위험은 은행의 정상적인 운영 활동에 존재합니다. 운영 위험 관리는 은행이 효과적인 운영 위험 관리 및 안정적인 운영 통제 문화를 구축하고 고위 경영진이 높은 수준의 윤리 기준으로 모든 수준의 관리자를 엄격하게 요구하는 경우에만 가장 효과적입니다. 위험 통제 문화를 만드는 것은 모든 직원들이 업무 활동에 종사할 때 일관된 행동 규범을 준수하고, 중대한 운영 위험이 있는 단위의 모든 직원은 은행의 운영 위험 관리 정책에 대한 명확한 인식을 가지고 있으며, 위험 민감도, 관용 수준 및 통제 수단에 대해 충분히 이해하고 파악할 수 있다는 것을 의미합니다. ⑥ 내부 통제 시스템 구축 강화. 운영 위험의 관리는 주로 내부 통제 제도의 개선에 달려 있다. 조작 위험을 예방하는 관건은 행위자를 통제하고 전문적인 자질을 높이는 것이다. 제도를 더욱 보완하면서 업무 하드 제약, 인력 소프트 제약의 국면을 바꾸고, (1) 관리분리, 즉 임원들, 특히 고위 경영진은 구체적인 업무 운영에 종사할 수 없고, 반드시 필요한 업무 프로세스를 거쳐야 업무를 운영할 수 있다. (1) 관리분리제도: (1) (2) 은행은 고객과 분리되었다. 은행은 고객 편의를 위해 위험 방지를 전제로 수속을 최대한 단순화할 수 있지만, 계정 관리자는 고객을 대신하여 업무를 처리할 수 없습니다. (3) 프로그래밍은 비즈니스 운영과 분리됩니다. 프로그래머가 상업운영에 종사할 수 없다는 것이다. 전자 업무 처리는 업무 효율과 내부 감독의 적시성과 포괄성을 크게 높였다. 그러나 컴퓨터의 광범위한 응용은 아직 초급 단계에 있다. 컴퓨터를 잘 아는 사람은 업무에 익숙하지 않고, 업무에 익숙한 사람은 컴퓨터를 이해하지 못하고, 객관적으로 컴퓨터 범죄를 제한한다.